FTSE世界国債インデックスとは、先進国の国債の総合収益を各市場の時価総額比率で加重平均した指数です。日本を除くサブインデックスもあります。その構成国やリターン(利回り)、チャートなどをご紹介します。
FTSE世界国債インデックスとは
FTSE世界国債インデックスは、FTSEが算出し、月に1回銘柄の入れ替えを行っています。元はシティ世界国債インデックスという名前でした。
組み入れされた構成国の上位銘柄は、米国が約3割、日本が約2割を占めていますので、日米で約5割に達します。
名称 | FTSE世界国債インデックス |
英語名 | FTSE World Government Bond Index |
略称 | WGBI |
運営 | FTSE Fixed Income LLC |
構成国
FTSE世界国債インデックスの構成国は、次に示す22か国です。
構成国 | 割合 |
---|---|
米国 | 40.05% |
EGBI | 32.05% |
日本 | 16.41% |
その他 | 6.70% |
英国 | 4.79% |
※2022年1月31日現在
EGBIとは「FTSE EMU国債インデックス」のことで、その構成国は次のとおりです。
- オーストリア
- ベルギー
- フィンランド
- フランス
- ドイツ
- アイルランド
- イタリア
- オランダ
- スペイン
「その他」の国には、以下の国が含まれます。
- オーストラリア
- カナダ
- デンマーク
- イスラエル
- マレーシア
- メキシコ
- ノルウェー
- ポーランド
- シンガポール
- スウェーデン
リターン(利回り)
FTSE世界国債インデックスのリターン(利回り)は次のとおりです。
期間 | 米ドル | 日本円 |
---|---|---|
1年間 | -7.75% | 1.53% |
3年間 | 1.55% | 3.50% |
5年間 | 2.30% | 2.78% |
※2022年1月31日現在
FTSE世界国債インデックス(除く日本)とは
FTSE世界国債インデックスから派生した指数に、FTSE世界国債インデックス(除く日本)があります。
FTSE世界国債インデックス(除く日本)は日本の国債を除いた指数で、外国債券インデックスファンドのベンチマークとしてよく用いられています。
投資信託
FTSE世界国債インデックス(除く日本)をベンチマークとするオープンエンド型の投資信託には、次のようなものがあります。
投資信託 | 信託報酬(税抜) |
---|---|
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.14%以内 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.14% |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.17% |
iFree 外国債券インデックス | 0.18% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.20% |
「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」は、ファンドの純資産総額に応じて信託報酬が下がる仕組みになっています。
ETF
FTSE世界国債インデックスを対象指標とするETF(上場投資信託)には次の銘柄があります。
コード | 銘柄 | 信託報酬 |
---|---|---|
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 0.275% |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.132% |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.132% |
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス」はオープンエンド型投資信託より信託報酬が安いので、おすすめです。
楽天証券ならETFが手数料無料で取引できる
ETF(上場投資信託)はインデックスファンドと比べて信託報酬が低いので、保有コストが安くなるというメリットがあります。
しかし、インデックスファンドには購入手数料がかからないものがほとんどですが、ETFを売買するには株式と同じ手数料がかかります。
楽天証券では、次のFTSE世界国債インデックスETFが手数料無料で取引できます。
コード | 銘柄 |
---|---|
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
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FTSE世界国債インデックス以外の指数については、次をご覧ください。
参考文献
FTSE Russell (2022) FTSE World Government Bond Index (WGBI)
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