FTSE世界国債インデックスとは、先進国の国債の総合収益を各市場の時価総額比率で加重平均した指数です。日本を除くサブインデックスもあります。その構成国やリターン（利回り）、チャートなどをご紹介します。
FTSE世界国債インデックスとは
FTSE世界国債インデックスは、FTSEが算出し、月に1回銘柄の入れ替えを行っています。元はシティ世界国債インデックスという名前でした。
組み入れされた構成国の上位銘柄は、米国が約3割、日本が約2割を占めていますので、日米で約5割に達します。
| 名称 | FTSE世界国債インデックス |
| 英語名 | FTSE World Government Bond Index |
| 略称 | WGBI |
| 運営 | FTSE Fixed Income LLC |
構成国
FTSE世界国債インデックスの構成国は、次に示す22か国です。
| 構成国 | 割合 |
|---|---|
| 米国 | 41.99% |
| EGBI | 28.57% |
| その他 | 13.52% |
| 日本 | 11.24% |
| 英国 | 4.67% |
※2024年1月31日現在
EGBIとは「FTSE EMU国債インデックス」のことで、その構成国は次のとおりです。
- オーストリア
- ベルギー
- フィンランド
- フランス
- ドイツ
- アイルランド
- イタリア
- オランダ
- スペイン
「その他」の国には、以下の国が含まれます。
- オーストラリア
- カナダ
- デンマーク
- イスラエル
- マレーシア
- メキシコ
- ノルウェー
- ポーランド
- シンガポール
- スウェーデン
リターン（利回り）
FTSE世界国債インデックスのリターン（利回り）は次のとおりです。
| 期間 | 米ドル | 日本円 |
|---|---|---|
| 1年間 | 0.35% | 12.80% |
| 3年間 | -7.26% | 3.65% |
| 5年間 | -1.97% | 3.99% |
※2024年1月31日現在
FTSE世界国債インデックス（除く日本）とは
FTSE世界国債インデックスから派生した指数に、FTSE世界国債インデックス（除く日本）があります。
FTSE世界国債インデックス（除く日本）は日本の国債を除いた指数で、外国債券インデックスファンドのベンチマークとしてよく用いられています。
投資信託
FTSE世界国債インデックス（除く日本）をベンチマークとするオープンエンド型の投資信託には、次のようなものがあります。
| 投資信託 | 信託報酬（税抜） |
|---|---|
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.14%以内 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.14% |
| たわらノーロード 先進国債券 | 0.17% |
| iFree 外国債券インデックス | 0.18% |
| たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ | 0.20% |
「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」は、ファンドの純資産総額に応じて信託報酬が下がる仕組みになっています。
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」は三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する投資信託で、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用をおこないます。
| 為替ヘッジ | なし |
| 設定日 | 2017年２月27日 |
| 決算日 | 毎年４月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 後述 |
| 実質コスト | 年率0.166%（2024年４月25日） |
| 分配金 | 0円（2024年４月25日） |
| NISA（成長投資枠） | ○ |
| NISA（つみたて投資枠） | × |
| iDeCo | auのiDeCo SBI証券 マネックス証券 松井証券 |
信託報酬
「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」の信託報酬は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。
| ファンドの純資産総額に応じて | 信託報酬率 |
|---|---|
| 500億円未満の部分 | 0.1540％ |
| 500億円以上 1,000億円未満の部分 | 0.1485％ |
| 1,000億円以上の部分 | 0.1430％ |
NISA（成長投資枠）の対象
iDeCoでの取り扱いあり
＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国債券インデックスファンド
「＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国債券インデックスファンド」は、「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く主要国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う投資信託です。
| 為替ヘッジ | なし |
| 設定日 | 2013年12月10日 |
| 決算日 | 11月20日 （該当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年率0.154％ |
| 実質コスト | 年率0.191%（2023年11月20日） |
| 分配金 | 0円（2023年11月20日） |
| NISA（成長投資枠） | ○ |
| NISA（つみたて投資枠） | × |
| iDeCo | × |
たわらノーロード 先進国債券
「たわらノーロード 先進国債券」は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託です。
実質コスト
第8期（2022年10月13日～2023年10月12日）における「たわらノーロード 先進国債券」の実質コストは年率0.205%です。
| 項目 | 比率 |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.187% |
| その他費用 | 0.018% |
| 合計 | 0.205% |
NISA
少額投資非課税制度（NISA）は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。
成長投資枠のNISAは、株式と投資信託（整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く）が対象です。「たわらノーロード 先進国債券」はNISA（成長投資枠）の対象商品です。
つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。「たわらノーロード 先進国債券」はNISA（つみたて投資枠）の対象商品ではありません。
iDeCo
個人型確定拠出年金（iDeCo）は金融機関によって取扱商品が異なります。以下に示す金融機関のiDeCoで「たわらノーロード 先進国債券」を取り扱っています。
iDeCoでの取り扱いあり
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
「たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞」は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）に連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託です。
為替ヘッジ
実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
設定日
2016年10月３日
決算日
毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間
無期限
信託報酬
年率0.22％
実質コスト
第7期（2022年10月13日～2023年10月12日）における「たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞」の実質コストは年率0.252%です。
| 項目 | 比率 |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.220% |
| その他費用 | 0.032% |
| 合計 | 0.252% |
NISA
少額投資非課税制度（NISA）は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。
成長投資枠のNISAは、株式と投資信託（整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く）が対象です。「たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞」はNISA（成長投資枠）の対象商品です。
つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。「たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞」はNISA（つみたて投資枠）の対象商品ではありません。
iDeCo
個人型確定拠出年金（iDeCo）は金融機関によって取扱商品が異なります。以下に示す金融機関のiDeCoで「たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞」を取り扱っています。
iDeCoでの取り扱いあり
NISA（つみたて投資枠）の対象外
iFree 外国債券インデックス
「iFree 外国債券インデックス」は、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることを目指す投資信託です。
実質コスト
第7期（2021年12月1日～2022年11月30日）における「iFree 外国債券インデックス」の実質コストは年率0.219%です。
| 項目 | 比率 |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.198% |
| その他費用 | 0.021% |
| 合計 | 0.219% |
NISA
少額投資非課税制度（NISA）は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。
成長投資枠のNISAは、株式と投資信託（整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く）が対象です。「iFree 外国債券インデックス」はNISA（成長投資枠）の対象商品です。
つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。「iFree 外国債券インデックス」はNISA（つみたて投資枠）の対象商品ではありません。
ETF
FTSE世界国債インデックスを対象指標とするETF（上場投資信託）には次の銘柄があります。
| コード | 銘柄 | 信託報酬 |
|---|---|---|
| 1677 | 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型 | 0.275% |
| 2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス （除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
0.132% |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス （除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
0.132% |
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス」はオープンエンド型投資信託より信託報酬が安いので、おすすめです。
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信は野村アセットマネジメント株式会社が運用する上場投資信託（ETF）で、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指します。
| コード | 2511 |
| 売買単位 | 10口 |
| 設定日 | 2017年12月7日 |
| 決算日 | 毎年3月および9月の7日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | 年0.132% |
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信は野村アセットマネジメント株式会社が運用する上場投資信託（ETF）で、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果（基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。）を目指します。
| コード | 2512 |
| 売買単位 | 10口 |
| 設定日 | 2017年12月7日 |
| 決算日 | 毎年3月および9月の7日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | 年0.132% |
楽天証券ならETFが手数料無料で取引できる
ETF（上場投資信託）はインデックスファンドと比べて信託報酬が低いので、保有コストが安くなるというメリットがあります。
しかし、インデックスファンドには購入手数料がかからないものがほとんどですが、ETFを売買するには株式と同じ手数料がかかります。
楽天証券では、次のFTSE世界国債インデックスETFが手数料無料で取引できます。
| コード | 銘柄 |
|---|---|
| 2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス （除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス （除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
楽天証券について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
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参考文献
FTSE Russell (2024) FTSE World Government Bond Index (WGBI) Series
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